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全球最大债券市场陷入了一种枯燥乏味的状态,但交易员正在准备迎接美国政府关门结束后大量关键经济数据集中释放可能引发的剧烈行情。
自上周美国联邦政府停摆以来,美国国债的预期波动性大幅下降,因为政府关门在美联储今年剩余两次会议之前的这个关键时点导致至关重要的官方就业数据与通胀报告延迟。数周之后美联储就将举行下一次会议,并将于10月29日作出利率决策。
一旦数据潮涌来,规模达30万亿美元的美债市场将很容易陷入动荡,并且还有另一个变数是,政府关门可能使数据采集变得更为复杂。期权交易活动显示,投资者对冲年末前多种美联储决策情景的需求上升。其中的关键是,在美联储官员考虑是否再次降息之际,数据会证明通胀过热还是就业市场走弱给其带来了更大的挑战。
Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre表示:“关门时间越长,即便再延一周,也让人不得不质疑10月份经济数据的质量,这会让美联储和市场更难读懂经济基本面的健康状况。所以,可能会变得非常波动。”
眼下,国债市场相对平静。由于缺少数据,收益率保持区间波动,市场共识仍然是美联储将在上个月今年首次降息25个基点之后,于年内再进行两次同等幅度的降息。10月之后,美联储还将在12月再度开会。
波动在即
今年市场对月度就业与通胀报告的超常反应,暗示出了停摆结束后可能出现的情形。
近几个月,这些数据引发了债市大幅度的波动。过去一年里,就业报告公布当日,2年期国债收益率平均波动约10个基点;而在消费者价格指数公布当日,平均波动约5个基点。相比之下,根据数据,过去一年所有交易日的日均波动不到4个基点。
原定于10月3日发布的就业数据已被推迟。如今交易员把目光转向定于10月15日公布的消费者价格指数。美联储上个月在就业走弱的背景下政策转向,但鉴于通胀仍高于目标,一些官员呼吁对进一步降息保持谨慎。
AmeriVet Securities美国利率交易与策略主管Gregory Faranello表示:“如果到下周四前得到解决,我们将同时迎来CPI和就业报告;一旦出现离群值,这本身就有可能引发动荡,而且这种离群值可能双向的。”
摩根士丹利的利率策略师称,上周的期权定价显示,交易员在为停摆僵局可能持续长达29天做准备。
长期的僵持可能限制政府为原定于11月初公布的10月就业报告全面汇总数据的能力。因而这些数据的解读将更棘手,也让债市更难判断其对美联储的含义。
嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders在接受采访时表示:“问题将在于10月就业报告,尤其是如果政府本周仍然关门的话。那样一来,就业报告统计期中的很大一部分因关门而不够‘干净’。”
WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示:“债市目前的运行是假设是10月会有一次降息。我们都处在观望模式中。”